ECB'den bankalara kredi kayıpları uyarısı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 2026 Jeopolitik Risk Ters Stres Testi'nin sonuçlarını yayımladı. Test, ECB'nin denetimi altındaki 110 euro bölgesi bankasını kapsıyor. Bankalardan, sermaye yapılarını zorlayabilecek jeopolitik kriz senaryoları hazırlamaları istendi. Ancak, bu süreçte önemli risk yönetimi ve kriz planlaması eksiklikleri tespit edildi. Testte, askeri çatışmalar, ticaret savaşları, enerji arzındaki kesintiler, tedarik zinciri sorunları, ekonomik yaptırımlar ve siber saldırılar gibi pek çok jeopolitik risk değerlendirildi. Bankaların kendi risk profillerine uygun senaryolar oluşturmayı başardığı belirlendi. Ancak ECB, risk analizlerinin derinliği, sermaye ve likidite üzerindeki etkilerin modellenmesi ve kriz dönemlerinde uygulanacak önlemlerin gerçekçiliği konusunda eksikler olduğunu ifade etti. ECB, jeopolitik krizlerin bankaların sermayesini en çok kredi riski üzerinden etkileyeceğini vurguladı. Özellikle imalat, enerji ve ulaştırma sektörlerine verilen kredilerde değer kayıplarının en büyük risk olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca, işlem hacmi yüksek bankalarda komisyon ve işlem gelirlerinde yaşanabilecek düşüşlerin de sermaye üzerinde baskı yaratabileceği ifade edildi. Stres testinde bankaların likidite göstergelerinin genel olarak yasal sınırların üzerinde kaldığı belirtildi. Ancak, bazı bankaların ciddi sermaye kaybı senaryolarına rağmen likidite üzerinde sınırlı etki öngörmesi eleştirildi. ECB, bu alandaki modellemelerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Raporda siber saldırılar ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarından kaynaklanan kesintiler de öne çıktı. ECB, bankalara operasyonel dayanıklılık ve siber güvenlik risklerini stres testi süreçlerine daha kapsamlı entegre etmeleri çağrısında bulundu. Bankalardan olası kriz durumlarında uygulayacakları önlemleri açıklamaları istendi. Sermaye artırımı, varlık satışı, maliyet azaltımı ve temettü politikalarında değişiklik gibi adımlar genel olarak uygun bulundu. Ancak, bazı bankaların kriz ortamında varlık satışı veya sermaye artırımı gibi planlarını fazla iyimser varsayımlarla hazırladığı tespit edildi. ECB, bu eksikliklerin giderilmesi için ilgili bankalarla denetim sürecindeki çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.